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商业银行引入三大流动性指标

2018-05-28 08:51 来源:青岛早报
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第一理财专讯经过近半年的征求意见,中国银保监会昨日通过官网发布了 《商业银行流动性风险管理办法》(下称《流动性办法》),修订后的《流动性办法》于2018年7月1日起生效。

引入3个量化指标

所谓流动性风险,是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。正式落地的《流动性办法》引入了3个量化指标,一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。“净稳定资金比例”风险敏感度较高,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模小于2000亿元的商业银行。三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

体现出差异化监管思路

此次《流动性办法》体现出差异化监管的思路,例如,《流动性办法》规定,资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行适用流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率,资产规模小于2000亿元的商业银行适用优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率。但部分资产规模小于2000亿元的中小银行已具备一定的精细化管理能力,且有意愿采用相对复杂的定量指标。为支持中小银行提高管理水平,若其满足相关条件,可适用流动性覆盖率和净稳定资金比例监管要求,不再适用优质流动性资产充足率监管要求。

一位国有大行人士表示,流动性新规落地后对大行影响不大。首先,优质流动性资产充足率指标不适用于大行;其次,净稳定资金比例各家银行一直在做测算,去年年底征求意见稿落地时,各家大行基本都表现良好;而流动性匹配率对比征求意见稿适度宽松。中国人民大学国际货币所研究员李虹含认为,此次引入优质流动性资产充足率指标后,对中小银行在同业拆借、同业理财买卖等业务方面将有所限制,这将鼓励中小银行做好计划财务工作,提高自身流动性与资产质量。“不仅仅是中小银行,商业银行‘短借长贷’都会引发流动性风险,在约束错配方面,正式落地的《流动性办法》对所有银行都有约束。”上述国有大行人士指出。 (一财)

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